Vasicek

Conheça o algoritmo Vasicek: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).

Vasicek — Reversão à média

Modelo de reversão à média para taxas de juros: mesma dinâmica do OU (Ornstein-Uhlenbeck). Theta e média estimados do histórico; previsão = valor + theta × (média − valor).

  • Cenário: Taxas (SELIC, CDI) que flutuam em torno de um patamar; muito usado em precificação de renda fixa.
  • Exemplo: Implementação determinística idêntica ao algoritmo OU neste sistema.

Use OU ou Vasicek conforme preferência de nomenclatura.

Gráfico de exemplo

Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.

Janela Histórica
Previsão

SELIC

Projetar usando Vasicek

CDI

Projetar usando Vasicek

IPCA

Projetar usando Vasicek

IGPM

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INPC

Projetar usando Vasicek

IPCA-15

Projetar usando Vasicek

IPC-Fipe

Projetar usando Vasicek

Dólar (venda

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Euro (venda

Projetar usando Vasicek

IBC-Br

Projetar usando Vasicek

PIB mensal

Projetar usando Vasicek

Taxa Média Juros

Projetar usando Vasicek

Ibovespa

Projetar usando Vasicek

S&P 500

Projetar usando Vasicek

NASDAQ

Projetar usando Vasicek

IFIX

Projetar usando Vasicek

IBrX 100

Projetar usando Vasicek

IBrX 50

Projetar usando Vasicek

SMLL (Small Cap)

Projetar usando Vasicek

IDIV (Dividendos)

Projetar usando Vasicek

Taxa de juros americana (Federal Funds

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INCC-DI Geral

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INCC-DI Materiais e serviços

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INCC-DI Mão de obra

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INCC-M Geral

Projetar usando Vasicek

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