GBM

Conheça o algoritmo GBM: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).

Descrição do algoritmo

GBM — Movimento browniano geométrico

Modelo de crescimento exponencial: próximo = último × exp(mu), com mu = média dos log-retornos na janela. Usado em finanças para preços e índices que evoluem em percentual (ex.: índice de preços).

  • Cenário: Séries estritamente positivas com crescimento ou queda em percentual (ex.: IPCA acumulado, índices de preço).
  • Exemplo: Mu estimado 0,0005 por dia (retorno médio) → previsão = último × exp(0,0005); projeção determinística (sem choque aleatório).

Versão determinística do crescimento geométrico; não gera bandas de incerteza.

Gráfico de exemplo

Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.

Janela Histórica
Previsão

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