GBM
Conheça o algoritmo GBM: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).
Descrição do algoritmo
GBM — Movimento browniano geométrico
Modelo de crescimento exponencial: próximo = último × exp(mu), com mu = média dos log-retornos na janela. Usado em finanças para preços e índices que evoluem em percentual (ex.: índice de preços).
- Cenário: Séries estritamente positivas com crescimento ou queda em percentual (ex.: IPCA acumulado, índices de preço).
- Exemplo: Mu estimado 0,0005 por dia (retorno médio) → previsão = último × exp(0,0005); projeção determinística (sem choque aleatório).
Versão determinística do crescimento geométrico; não gera bandas de incerteza.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.
Janela Histórica
Previsão