CIR
Conheça o algoritmo CIR: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).
Descrição do algoritmo
CIR — Cox-Ingersoll-Ross
Modelo de reversão à média com variância proporcional ao nível (processo de raiz quadrada). A previsão determinística de um passo usa a mesma expectativa que o OU: valor + theta × (média − valor).
- Cenário: Taxas de juros que não podem ficar negativas; CIR preserva positividade em versões estocásticas; aqui usa-se a trajetória média.
- Exemplo: Theta e média estimados na janela; um passo à frente igual ao OU.
Versão determinística alinhada ao OU para simplicidade.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.
Janela Histórica
Previsão