Theil-Sen

Conheça o algoritmo Theil-Sen: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).

Descrição do algoritmo

Theil-Sen — Tendência robusta

Calcula a mediana dos slopes entre todos os pares de pontos na janela: (y_j − y_i)/(j − i). A previsão é último valor + slope. Robusto a outliers (diferente da regressão linear por MQO).

  • Cenário: Tendência clara com alguns dias atípicos (ex.: CDI ou IPCA com picos pontuais).
  • Exemplo: Janela 60 → ~1770 pares de slopes; a mediana desses slopes dá a inclinação; previsão = último + slope.

Atenção: complexidade O(n²) na janela — com janelas muito grandes (ex.: 1000+ pontos), o cálculo pode ficar lento ou consumir muita memória.

Use quando o Trend (MQO) for distorcido por outliers.

Gráfico de exemplo

Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.

Janela Histórica
Previsão

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