Último + 1σ
Conheça o algoritmo Último + 1σ: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).
Descrição do algoritmo
Último + 1 desvio padrão
Previsão = último valor + desvio padrão amostral dos últimos N valores. Cenário otimista em termos de volatilidade (um “sigma” acima).
- Cenário: Projeção “um passo para cima” em volatilidade (ex.: banda superior simples).
Requer pelo menos 2 pontos na janela para calcular σ.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.
Janela Histórica
Previsão