Último + 2σ

Conheça o algoritmo Último + 2σ: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).

Descrição do algoritmo

Último + 2 desvios padrão

Previsão = último + 2σ (banda 2 sigma superior). Cenário otimista em volatilidade; ~95% dos valores normais ficam abaixo em uma distribuição normal.

  • Cenário: Projeção “dois sigmas para cima” (bandas de Bollinger, cenário de alta volatilidade).

Requer pelo menos 2 pontos na janela.

Gráfico de exemplo

Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.

Janela Histórica
Previsão

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