Percentil 5% do nível

Conheça o algoritmo Percentil 5% do nível: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).

Percentil 5% do nível

Previsão = percentil 5% dos últimos N valores. Cenário extremo pessimista do nível recente.

  • Cenário: Estresse ou piso extremo (ex.: “pior 5% dos níveis observados na janela”).

Mais extremo que Level P10 ou P25.

Gráfico de exemplo

Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.

Janela Histórica
Previsão

SELIC

Projetar usando Percentil 5% do nível

CDI

Projetar usando Percentil 5% do nível

IPCA

Projetar usando Percentil 5% do nível

IGPM

Projetar usando Percentil 5% do nível

INPC

Projetar usando Percentil 5% do nível

IPCA-15

Projetar usando Percentil 5% do nível

IPC-Fipe

Projetar usando Percentil 5% do nível

Dólar (venda

Projetar usando Percentil 5% do nível

Euro (venda

Projetar usando Percentil 5% do nível

IBC-Br

Projetar usando Percentil 5% do nível

PIB mensal

Projetar usando Percentil 5% do nível

Taxa Média Juros

Projetar usando Percentil 5% do nível

Ibovespa

Projetar usando Percentil 5% do nível

S&P 500

Projetar usando Percentil 5% do nível

NASDAQ

Projetar usando Percentil 5% do nível

IFIX

Projetar usando Percentil 5% do nível

IBrX 100

Projetar usando Percentil 5% do nível

IBrX 50

Projetar usando Percentil 5% do nível

SMLL (Small Cap)

Projetar usando Percentil 5% do nível

IDIV (Dividendos)

Projetar usando Percentil 5% do nível

Taxa de juros americana (Federal Funds

Projetar usando Percentil 5% do nível

INCC-DI Geral

Projetar usando Percentil 5% do nível

INCC-DI Materiais e serviços

Projetar usando Percentil 5% do nível

INCC-DI Mão de obra

Projetar usando Percentil 5% do nível

INCC-M Geral

Projetar usando Percentil 5% do nível

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