Último − 1σ
Conheça o algoritmo Último − 1σ: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).
Descrição do algoritmo
Último − 1 desvio padrão
Previsão = último valor − desvio padrão amostral dos últimos N valores. Cenário pessimista em termos de volatilidade (um “sigma” abaixo).
- Cenário: Projeção “um passo para baixo” em volatilidade (ex.: banda inferior simples).
Requer pelo menos 2 pontos na janela para calcular σ.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.
Janela Histórica
Previsão