Último − 2σ
Conheça o algoritmo Último − 2σ: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).
Descrição do algoritmo
Último − 2 desvios padrão
Previsão = último − 2σ (banda 2 sigma inferior). Cenário pessimista em volatilidade.
- Cenário: Projeção “dois sigmas para baixo” (bandas de Bollinger, estresse).
Requer pelo menos 2 pontos na janela.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.
Janela Histórica
Previsão