FRAMA — Fractal Adaptive Moving Average

Média móvel em que o alpha é adaptativo a partir da dimensão fractal da série na janela: em tendência (D próximo de 1) alpha maior; em lateral (D próximo de 2) alpha menor. Reduz atraso em tendência e ruído em lateral.

• Cenário: Séries que alternam fases de tendência e consolidação (ex.: indexadores em ciclos).
• Exemplo: Janela 20: calcula L1, L2, L3 (comprimentos de curvas), dimensão D, alpha = exp(-4.6*(D-1)); aplica EMA com esse alpha.

Alternativa adaptativa à EMA e à KAMA.