AR(1)

Conheça o algoritmo AR(1): como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).

AR(1) — Autoregressivo 1 lag

Próximo valor = μ + φ×(último − μ). μ = média da janela; φ = correlação entre x_t e x no instante t-1 (estimado na janela). Modelo de “inércia” do último valor.

  • Cenário: Série com persistência de um dia (ex.: taxas com memória curta).

Mais simples que AR(2); bom quando um lag basta.

Gráfico de exemplo

Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.

Janela Histórica
Previsão

SELIC

Projetar usando AR(1)

CDI

Projetar usando AR(1)

IPCA

Projetar usando AR(1)

IGPM

Projetar usando AR(1)

INPC

Projetar usando AR(1)

IPCA-15

Projetar usando AR(1)

IPC-Fipe

Projetar usando AR(1)

Dólar (venda

Projetar usando AR(1)

Euro (venda

Projetar usando AR(1)

IBC-Br

Projetar usando AR(1)

PIB mensal

Projetar usando AR(1)

Taxa Média Juros

Projetar usando AR(1)

Ibovespa

Projetar usando AR(1)

S&P 500

Projetar usando AR(1)

NASDAQ

Projetar usando AR(1)

IFIX

Projetar usando AR(1)

IBrX 100

Projetar usando AR(1)

IBrX 50

Projetar usando AR(1)

SMLL (Small Cap)

Projetar usando AR(1)

IDIV (Dividendos)

Projetar usando AR(1)

Taxa de juros americana (Federal Funds

Projetar usando AR(1)

INCC-DI Geral

Projetar usando AR(1)

INCC-DI Materiais e serviços

Projetar usando AR(1)

INCC-DI Mão de obra

Projetar usando AR(1)

INCC-M Geral

Projetar usando AR(1)

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